庄家从股票里到底是怎么赚钱的 对数正态分布的基本概念 为什么假设股票价格服从正态分布是不现实的? 为什么说正态分布在经济领域应用广泛 正态分布和标准正态分布的联系及区别

正态分布股票。正态分布与股票走势有毛关系?

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一、庄家从股票里到底是怎么赚钱的

1、建仓期,洗筹码,虽然赔钱但是主力获得了很多的筹码。横盘,继续拉升。一边拉升,一边放出筹码。高位震荡出货。2006年、2008年就是这样。很多中小板,都是10倍以上的利润了。3、高潮期,利用大的利好,强烈拉升股价,不断利用好消息,用最少的资金,拉涨停。往往利用大盘或者个股利空,打压股价,吸收筹码。2、发展期,一边吸筹一边拉升,通过震荡洗跑胆小的散户或者别的机构、基金。2011、2010年有些股票就开始有这个特点了。其实这个时期高的量能背后,不仅仅是拉升资金。慢慢放出筹码。拉升股价,继续吸收大量筹码。往往主力在慢慢出货了。量能不是最大,中型量能震荡,往往是主力出货的征兆。

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二、对数正态分布的基本概念

如果一个变量可以看作是许多很小独立因子的乘积,则这个变量可以看作是对数正态分布。如果 X 是服从正态分布的随机变量,则 exp(X) 服从对数正态分布。一个典型的例子是股票投资的长期收益率,它可以看作是每天收益率的乘积。同样,如果 Y 服从对数正态分布,则 ln(Y) 服从正态分布。设ξ服从对数正态分布,其密度函数为: 数学期望和方差分别为:。在概率论与统计学中,对数正态分布是对数为正态分布的任意随机变量的概率分布。

对数正态分布的基本概念


三、为什么假设股票价格服从正态分布是不现实的?

所以,其价格出现非规律变化、非正太分布的波动是非常正常的。另外,股票价格会受到企业的发展、经济的环境、政策的走势以及人们的心理波动影响。有一个最基本的想法,如果股票符合正态分布,那么,会怎样?因为趋势已定,所有人都可以在股票价格变动前预测到股票将来的价格走势。投资将成为一件没有任何意义的事情。

为什么假设股票价格服从正态分布是不现实的?


四、为什么说正态分布在经济领域应用广泛

X,Y服从正态分布的话,那么只要变化系数行列式不为0,那么新的线性变化依然服从二维正态分布。因为,如果变化系数不为零,那么所以存在可逆矩阵T,使得(U,V)=T(X,Y)(U,V)服从二维正态分布,所以(X,Y)的概率密度函数可由(U,V)的概率密度函数经非退化变换得到,也是二维正态分布的密度函数。

为什么说正态分布在经济领域应用广泛


五、正态分布和标准正态分布的联系及区别?

(2). 中央点最高,然后逐渐向两侧下降,曲线的形式是先向内弯,再向外弯。正态分布是常态分布或常态分配,是连续随机变量概率分布的一种,自然界、人类社会、心理和教育中大量现象均按正态形式分布,例如能力的高低,学生成绩的好坏等都属于正态分布。区别:正态分布是一族分布,它随随机变量的平均数、标准差的大小与单位不同而有不同的分布形态。标准正态分布的平均数和标准差都是固定的。联系:标准正态分布是正态分布的一种,具有正态分布的所有特征。(3). 曲线下的面积为1。所有正态分布都可以通过Z分数公式转换成标准正态分布。正态分布的特点是:(1). 正态分布的形式是对称的,对称轴是经过平均数点的垂线。标准正态分布是正态分布的一种,平均数为0,标准差为1。

正态分布和标准正态分布的联系及区别?


六、求证下面数据服从正态分布

解:H0:价值差额服从正态分布。H1:价值差额不服从正态分布由于正态分布的两个参数μ和б未知,所以首先根据样本数据给出估计.由样本数据算出μ=(2.4995*3+7.4995*27+……42.4995*2)/115=15.5865б=8.1537由于第1类的理论频数小于5,故合并到第2类.另外第7,8,9类的理论频数均小于5,故将这三类合并成一类. 分好类以后,再用分类数据的卡方检验来检验拟合优度.卡方统计检验量的计算见下面,其中落在类区间的概率是在正态曲线N(15.5865,8.15372(平方))下的面积.价值差额 股票数n 落在区间的概率p 理论频数np (n-np)平方/np0-4.999 3 0.0687 7.9043 5.000-9.9999 27 0.1483 17.0542 1.0184 10.000-14.999 35 0.2270 26.1050 3.030915.000-19.999 25 0.2333 26.8300 0.1248 20.000-24.999 8 0.1695 19.4956 6.778425.000-29.999 10 0.0867 9.9714 0.0001 30.000-34.999 4 0.0297 3.4153 35.000-39.999 1 0.0073 0.8362 40.000-44.999 2 0.0012 0.1428 1.5452 总和 115 0.97178 111.7547 12.4977对于卡方统计量来说, k =6,由于用样本数据估计了两个参数,故自由度减少2,从而 统计量的自由度为k-r-1=6-2-1=2,于是卡方(显著水平为0.05)(2)=7.815 .由于根据样本算出的 卡方=12.4977>7.815,故拒绝H0假设.。

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七、为什么股票价格服从对数正态分布

我们可以假设连续复利,用lnS1-lnS0来近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根据集合布朗运动可知,此收益是服从正态分布的。

为什么股票价格服从对数正态分布


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