何为Rho值 ?什么是Rho值?Rho值是什么意思?Rho值的定义是什么?在这,时至2021年03月31日何为Rho值什么是Rho值,期待能对给你有帮助。 何为Rho值什么是Rho值: Rho值可以定义为期权价格

聊聊何为Rho值什么是Rho值

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何为Rho值什么是Rho值:


  Rho值可以定义为期权价格变化与无风险利率变化的比率。从数学上看,就是期权价格对于无风险利率的一阶导数。在实际交易中,我们通常取定期利率、国债收益率或Shibor来代替无风险利率。相对于前几期介绍的希腊字母,Rho值风险是最小的。若投资期限较长或宏观经济短期出现剧烈变化导致利率和国债收益率等有明显变化时,投资者需要特别注意Rho值。


  Rho值的大小受到期时间、标的资产价格、波动率的影响。不管是看涨期权还是看跌期权,随着到期日的不断临近,Rho值逐渐趋向于0。不同之处在于,看涨期权Rho值非负,而看跌期权Rho值非正。这也表明离到期日越远,股票入门基础知识,Rho的绝对值越大。因此,对于LEAPS的交易,Rho值仍然不可以忽略。从图一我们可以看出实值期权Rho的绝对值最大,虚值最小。对于这一规律,我们可以这样理解实值期权价格较高,需要的投资资金较大,对无风险率更加的敏感,所以Rho的绝对值更大。从图二我们很容

易看出标的资产价格越大,Rho值越大。期权Rho值与波动率之间的关系较为复杂,正如图三和图四所示,

实值期权Rho绝对值与波动率负相关,虚值期权Rho绝对值与波动正相关。






读完上述,现在大家明白何为Rho值什么是Rho值了吧,早已在上述文章为大伙儿作出了解读,坚信诸位在看了以后应该可以懂了吧。

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              • 牛牛最牛呀 评论时间: 门外汉持有公司,也有管理好的,马云,马斯克,都是门外汉,公司一样发展很好,这都不是绝对,公司还是要看最近业绩兑现情况
              • 填天雷 评论时间: 不会吧